Почему корреляция активов не имеет большого значения для инвестиционного портфеля

Анализ корреляции при управлении инвестиционным портфелем переоценен. Нет большого смысла в том, чтобы для достижения избыточной доходности опираться на низкую корреляцию между классами активов. Лучшим способом является использование корреляции в качестве инструмента для определения уникального риска в классе активов. После этого ее можно убрать в ящик. Согласно словарю Merriam-Webster, корреляция – это взаимосвязь между величинами, […]

Подробнее